Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13490| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | ANÁLISE DOS RETORNOS DOS ATIVOS DO SETOR BANCÁRIO NO PERÍODO 2019 À 2025 |
| Autor(es): | FELIPE SOUSA SANTOS |
| Primeiro orientador: | MATHEUS WEMERSON GOMES PEREIRA |
| Resumo: | O presente texto tem como objetivo geral analisar o desempenho das ações de empresas do setor bancário no período de outubro de 2019 até outubro de 2025, sendo elas BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil e Santander Brasil. Ele tem como problema a ser analisado a capacidade de tais ativos de superar o ativo livre de risco do país, nele foi utilizado a Taxa Selic média do período analisado como o ativo livre de risco. Para isso, foi utilizado o modelo CAPM, que proporciona uma análise entre o risco e retorno dos ativos, sendo um medidor da qualidade do ativo na hora da escolha do investidor, ademais, foi calculado outros medidores como o Alpha, Índice de Sharpe e a SML. Os dados foram obtidos através do Yahoo Finance e tratados no R Studio por meio do pacote quantmod e tidyquant. O resultado foi que, todos os ativos apresentaram um desempenho abaixo do restante do mercado e principalmente do ativo livre de risco, demonstrando que os ativos do setor bancário apesar da grande atratividade apresentaram desempenhos frustrantes. |
| Abstract: | This text aims to analyze the performance of shares in banking sector companies from October 2019 to October 2025, specifically BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, and Santander Brasil. The problem to be analyzed is the ability of these assets to outperform the country's risk-free asset, using the average Selic rate for the analyzed period as the risk-free asset. To this end, the CAPM model was used, which provides an analysis of the risk-return relationship between assets and serves as a measure of asset quality for investor selection. Additionally, other metrics such as Alpha, Sharpe Ratio, and SML were calculated. Data were obtained from Yahoo Finance and processed in R Studio using the quantmod and tidyquant packages. The results showed that all assets underperformed the rest of the market and, especially, the risk-free asset, demonstrating that despite their high attractiveness, banking sector assets presented disappointing performance. |
| Palavras-chave: | CAPM Risco Bancos Taxa Selic Beta |
| País: | |
| Editor: | Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Sigla da Instituição: | UFMS |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13490 |
| Data do documento: | 2025 |
| Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas - Bacharelado (ESAN) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|
| 33031.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.