Use este identificador para citar ou linkar para este item: https://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13602
Registro completo de metadados
Campo DCValorIdioma
dc.creatorISABEL LIMA DA COSTA SILVA-
dc.date.accessioned2025-12-02T19:50:39Z-
dc.date.available2025-12-02T19:50:39Z-
dc.date.issued2025pt_BR
dc.identifier.urihttps://repositorio.ufms.br/handle/123456789/13602-
dc.description.abstractThe objective of this study was to analyze how the health crisis caused by Covid-19 affected the financial contagion between the Brazilian market and its main trading partners. In the theoretical framework, the behavior of the Brazilian stock exchange index (B3), its correlations and co-asymmetry in relation to other relevant indicators of the financial market, such as the S&P 500, Nikkei, Merval and Shanghai, is discussed. For the analysis, two complementary methodologies were used: the co-volatility test and the co-asymmetry test, developed by Forbes & Rigobon (2002) and Fry, Martin & Tang (2010). These approaches broaden the correlation analysis by including the dimension of co-asymmetry in the assessment of financial contagion. Daily data from January 2018 to May 2023 were used, which covers the pre-pandemic and pandemic period caused by Covid-19. The results indicate that, in some cases, there were changes in correlations and co-asymmetry between returns in the crisis and pre-crisis periods. The Fry, Martin & Tang test revealed that the Ibovespa has a strong connection with the S&P 500 and the Merval, making the hedging strategy between these markets ineffective. The study also reinforces the importance of considering not only correlations, but also co-asymmetry for a deeper understanding of the dynamics between markets during periods of crisis.-
dc.language.isopt_BRpt_BR
dc.publisherFundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sulpt_BR
dc.rightsAcesso Abertopt_BR
dc.subjectcontagio finaceiro-
dc.subjectmercados-
dc.subjectcrise sanitária-
dc.subjectcoassimetria.-
dc.subject.classificationCiências Sociaispt_BR
dc.titleUMA APLICAÇÃO DAS METODOLOGIAS DE FORBES & RIGOBON E FRY, MARTING E TANG PARA AVALIAÇÃO DE CONTAGIO FINANCEIROpt_BR
dc.typeTrabalho de Conclusão de Cursopt_BR
dc.contributor.advisor1JORGE LUIS SANCHEZ AREVALO-
dc.description.resumoO objetivo do estudo foi analisar como a crise sanitária provocada pela Covid-19 afetou o contágio financeiro entre o mercado brasileiro e seus principais parceiros comerciais. Na fundamentação teórica, discute-se o comportamento do índice da bolsa de valores brasileira (B3), suas correlações e coassimetria em relação a outros indicadores relevantes do mercado financeiro, como o S&P 500, Nikkei, Merval e Shanghai. Para a análise, foram utilizadas duas metodologias complementares: o teste de covolatilidade e o teste de coassimetria, desenvolvidos por Forbes & Rigobon (2002) e Fry, Martin & Tang (2010). Essas abordagens ampliam a análise da correlação ao incluir a dimensão da coassimetria na avaliação do contágio financeiro. Foram utilizados dados diários desde janeiro de 2018 até maio de 2023, o qual abrange o pré e período pandêmico causado pelo Covid-19. Os resultados indicam que, em alguns casos, houve mudanças nas correlações e na coassimetria entre os retornos nos períodos de crise e pré-crise. O teste de Fry, Martin & Tang revelou que o Ibovespa possui uma forte conexão com o S&P 500 e o Merval, tornando ineficaz a estratégia de hedge entre esses mercados. O estudo também reforça a importância de considerar não apenas as correlações, mas também a coassimetria para uma compreensão mais aprofundada da dinâmica entre os mercados em períodos de crise.pt_BR
dc.publisher.countrynullpt_BR
dc.publisher.initialsUFMSpt_BR
Aparece nas coleções:Ciências Contábeis - Bacharelado (ESAN)

Arquivos associados a este item:
Arquivo TamanhoFormato 
32992.pdf778,54 kBAdobe PDFVisualizar/Abrir
Mostrar registro simples do item Visualizar estatísticas


Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.